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Glossar von Finanzbegriffen

Willkommen in unserem umfangreichen Online-Glossar für Finanzbegriffe. Egal, ob Sie im Finanzsektor arbeiten, ein erfahrener Investor sind oder gerade erst Ihre finanzielle Reise beginnen, dieses Glossar wurde entwickelt, um komplexe Konzepte zu entzaubern und klare, prägnante Erklärungen der wichtigsten Begriffe zu bieten, die Sie benötigen, um die Welt der Finanzen mühelos zu erkunden.

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  Die 20 meistgelesenen Definitionen

Aufgelaufene Zinsen

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Als aufgelaufene Zinsen bezeichnet man die aus einer Kapitalanlage entstehenden Zinsen, die der Begünstigte zwar bereits rechtlich erworben aber noch nicht erhalten hat, das sie ihm erst erst beim nächsten Zinstermin effektiv vergütet werden.


Kuponzinssatz

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Der Kuponzinssatz ist der Zinssatz, der dem Inhaber einer Anleihe am jeweiligen Zinstermin zusteht. Der Kuponzinssatz ist, soweit nicht ausdrücklich anders festgelegt, ein Jahreszinssatz und wird als Prozentsatz des Nominalwertes der Anleihe ausgedrückt.


Konversionsfaktor

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Der Konversionsfaktor einer auf einen Terminkontrakt lieferbaren Anleihe ist ein Multiplikator der dazu verwendet wird, Kuponzinssatz- und Laufzeitunterschiede zu neutralisieren.


Valutatag

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Der Valutatag ist der Tag, an dem ein Geschäft im Finanzmarkt als vollzogen gilt.


Dirty Preis

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Der Dirty Preis ist der Preis einer Anleihe inklusive aufgelaufener Stückzinsen. Es ist der Preis der effektiv für den Kauf einer Anleihe zu begleichen ist.


Lieferung gegen Zahlung

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Ein in der Abwicklung von Wertpapiergeschäften verwendeter Mechanismus der gewährleistet, dass die Vorgänge der Lieferung der Wertpapiere und der Bezahlung des Gegenwertes gleichzeitig stattfinden und nicht voneinander getrennt werden können.


Geschäftstagekonvention

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Die Geschäftstagekonvention stipuliert für Finanzgeschäfte, wie zu verfahren ist, wenn ein für die Zahlung oder Berechnung von Zinsen relevantes Datum auf einen Tag fällt, das kein Geschäftstag ist.


Zinsmethode

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Konvention, die zur Bestimmung der Anzahl der Zinstage bei Zinsberechnungen angewendet wird.


Abgezinstes Wertpapier

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Ein abgezinstes Wertpapier ist ein Wertpapier, bei dem die für die gesamte restliche Laufzeit zu entrichtenden Zinsen nicht in Form von periodischen Kuponzahlungen beglichen, sondern vom Kaufpreis abgezogen werden.


Unterwasser-Chart

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Graphische Darstellung der Kursentwicklung eines Instruments oder Index als prozentuale Differenz zwischen dessen aktuellem Wert und dem zuvor erreichten Höchstwert.


Kupon

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Der Begriff Kupon bezeichnet die Nominalverzinsung einer Anleihe, ausgedrückt als Prozentsatz des Nominalwertes.


Volumengewichteter Durchschnittspreis

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Berechnungsmethode zur Bestimmung des Anschaffungspreises der Stücke aus einer Wertpapierposition, die in mehreren Käufen zu unterschiedlichen Preisen erworben wurde.


Inflationsrisikoprämie

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Die Inflationsrisikoprämie ist der Bestandteil des nominellen Zinssatzes, der den Anleger für den durch Inflation verursachten Wertverlust seiner Anlage während des Anlagezeitraumes entschädigt.


Abzinsungsfaktor

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Der Abzinsungsfaktor ist ein Multiplikator mit dem eine zukünftige Zahlung multipliziert werden muss, um ihren Barwert zu erhalten.


Risikofreier Zinssatz

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Als risikofreie Zinssatz bezeichnet man die Rendite einer Geldanlage, bei der kein Ausfallrisiko bezüglich Zinsen und Rückzahlung besteht.


Preisnotierung

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Die Preisnotierung ist eine Form der Notierung von Wechselkursen, bei der der Wechselkurs die Menge inländischer Währungseinheiten angibt, die für eine Einheit der ausländischen Währung erhältlich ist.


Devisentermingeschäft

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Als Termingeschäfte werden alle Devisengeschäfte bezeichnet, bei denen zwischen Handelstag und Valuta mehr als die im Kassahandel übliche Anzahl von Geschäftstagen (in der Mehrzahl der Fälle sind das zwei Geschäftstage ) liegt.


Delta

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Delta misst die Abhängigkeit des Werts einer Option von der Wertentwicklung des Basisobjekts.


Price Value of a Basis Point  (PVBP)

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Der PVBP-Wert einer Anleihe misst die Änderung deren Preises bei Änderung der Rendite um einen Basispunkt (0.01%).


Duration

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Die Duration ist ein summarisches Maß von Laufzeit-, Kupon- und Renditeeinflüssen mit dessen Hilfe das Zinsrisiko einer Anleihe geschätzt werden kann. Konkret berechnet sie sich als die durchschnittliche Restlaufzeit der Zahlungsströme einer Anleihe.