Implizite Volatilität - Finanzdefinition
Financial acronyms
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Kurzdefinition des Begriffs implizite Volatilität
Die implizierte Volatilität misst die vom Markt erwartete Schwankungsbreite des Preises des Basiswertes einer Option über deren Restlaufzeit.
Ausführliche Definition des Begriffs implizite Volatilität
Die implizierte Volatilität ist ein Frühindikator für zu erwartende Preisbewegungen des Basiswertes, und einer der Parameter zur Bewertung einer Option oder eines anderen Finanzinstruments mit einer optionellen Komponente.
Da es keine Grösse ist, die irgendwo abgelesen werden kann, wird sie mit Hilfe eines Optionspreismodells, wie dem von Black & Scholes, durch Iteration ermittelt.
Der korrekte Wert ist der, für den der anhand des Modells errechnete Optionspreis dem Marktpreis der Option entspricht.