Zeitwert - Finanzdefinition
Financial acronyms
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Kurzdefinition des Begriffs Zeitwert
Für klassische Optionen stellt der Zeitwert die Differenz zwischen dem Optionspreis und dem inneren Wert der Option dar.
Ausführliche Definition des Begriffs Zeitwert
Der Zeitwert einer Option wird beeinflusst durch die Volatilität des Basiswertes, die Restlaufzeit der Option, das Niveau der Geldmarktzinsen und den Optionstyp.
Grundsätzlich gilt: Der Zeitwert ist am größten, wenn die Option am Geld ist. Mit abnehmender Restlaufzeit einer Option fällt auch deren Zeitwert, um am Verfallstag Null zu erreichen.