Volatilität - Finanzdefinition
Financial acronyms
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Kurzdefinition des Begriffs Volatilität
Amplitude der Kurs-oder Preisschwankungen eines Finanzinstruments, eines Marktes oder eines Indexes, gemessen über eine bestimmte Periode.
Ausführliche Definition des Begriffs Volatilität
Man unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene Volatilitätskonzepte:
Die historische Volatilität
Die historische Volatilität eines Basisobjekts gibt die auf einen Zeitraum bezogene Schwankungsbreite des Kursverlaufs in der Vergangenheit an.
Die implizite Volatilität
Die implizite Volatilität entspricht der vom Markt geschätzten, erwarteten Schwankungsbreite des Basiswertes bis zum Ende der Laufzeit der Option.