Arbitrage - Finanzdefinition
Financial acronyms
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Kurzdefinition des Begriffs Arbitrage
Unter dem Begriff Arbitrage versteht man eine Strategie die darauf ausgerichtet ist, Gewinne aus temporären Ungleichgewichten an Finanzmärkten zu erzielen, ohne dabei ein Verlustrisiko einzugehen.
Ausführliche Definition des Begriffs Arbitrage
Die mittels Arbitrage ausnutzbaren Marktanomalien bestehen generell nur für kurze Zeit und erlauben in der Regel nur eine sehr geringe Gewinnspanne. Daher ist Arbitrage oft nur unter Einsatz erheblicher Mittel überhaupt profitabel, was wiederum Märkte mit hoher Liquidität voraussetzt.
Ein Beispiel für eine Arbitragemöglichkeit wäre zum Beispiel die Ausnutzung einer Gewinnmöglichkeit der Devisenkursnotierung EUR/USD einerseits, und der Notierungen EUR/GBP und GBP/USD andererseits.