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stress testing

Contexte d'utilisation:  Gestion des risques
Le stress testing est une technique utilisée en finance dans le cadre de la gestion des risques. Son objectif est de déterminer l'évolution de la valeur de positions détenues en instruments financiers dans le cas de mouvements anormalement forts d'un ou de plusieurs paramètres de marché. Pour ce faire, elle se sert de divers scénarios hypothétiques.
Cette technique est très utile pour déterminer comment un portefeuille de valeurs se comportera lors de l'apparition d'importantes perturbations sur les marchés. Un des moyens les plus utilisées pour réaliser le stress testing est la méthode dite de Monte Carlo.
Un stress test peut également être utilisé pour évaluer la solidité d'un établissement. Ainsi, les perturbations qui se sont emparés du système financier après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, ont conduit les autorités de surveillance dans de nombreux Etats de mener des stress tests pour connaître la santé des établissements de leurs pays, afin de pouvoir prendre des mesures correctives dans le cas d'un résultat insatisfaisant.

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