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delta

Contexte d'utilisation:  Options > Evaluation
Le delta mesure la sensibilité de la valeur d'une option aux variations de la valeur de son sous-jacent.
Le delta est la dérivée première du prix de l'option par rapport au cours du sous-jacent.
Le delta d'un call (put) est toujours positif (négatif), et peut prendre de valeurs entre 0 et +1 (-1).
Un call (put) dans la monnaie aura un delta proche de 1 (-1),
un call à la monnaie aura un delta proche de 0.5 (-0.5), et
un call hors de la monnaie aura un delta proche de 0.
Pour un call et un put avec les mêmes caractéristiques :
delta(Call) = 1 - delta (Put)

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