Delta d'une option de vente (put)
Description
Cette formule permet de calculer le delta d'une option de vente(put), c'est-à-dire l'amplitude du changement du prix de l'option en fonction du changement du prix de son sous-jacent.
Formule
\[ \delta = N(d1) - 1 \] \[ {\small Avec: d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} } \ \]
Légende
| \(K\ \) | Prix d'exercice de l'option |
| \(N\ \) | Fonction de répartition de la loi normale centrée réduite N(0,1) |
| \(r\ \) | Taux d'intérêt sans risque |
| \(σ\ \) | Volatilité du sous-jacent |
| \(S\ \) | Prix du sous-jacent |
| \(t\ \) | Temps restant jusqu'à l'expiration de l'option |
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
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