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courbe d'actualisation

Contexte d'utilisation:  Marchés de taux > Evaluation
Une courbe d'actualisation est un graphe ou un tableau des facteurs d'actualisation pour différentes maturités.
Une courbe d'actualisation peut être construite à partir des taux spot ou forward, en calculant les facteurs d'actualisation des taux composant la courbe.
Ci-dessous un exemple d'une courbe d'actualisation construite à partir de la courbe des taux Euribor du 24 août 2009.
Courbe des taux Euribor spot
ECHEANCE TAUX
Euribor 1 semaine 0.343%
Euribor 2 semaines 0.381%
Euribor 3 semaines 0.425%
Euribor 1 mois 0.497%
Euribor 2 mois 0.681%
Euribor 3 mois 0.843%
Euribor 4 mois 0.939%
Euribor 5 mois 1.021%
Euribor 6 mois 1.106%
Euribor 7 mois 1.144%
Euribor 8 mois 1.187%
Euribor 9 mois 1.225%
Euribor 10 mois 1.263%
Euribor 11 mois 1.296%
Euribor 12 mois 1.326%
Courbe d'actualisation
ECHEANCE FACTEUR
1 semaine 0.99993
2 semaines 0.99985
3 semaines 0.99975
1 mois 0.99957
2 mois 0.99881
3 mois 0.99785
4 mois 0.99683
5 mois 0.99565
6 mois 0.99438
7 mois 0.99331
8 mois 0.99199
9 mois 0.99080
10 mois 0.98945
11 mois 0.98805
12 mois 0.98673

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