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2-Year US Treasury Note Future [TU, CBOT]

Contexte d'utilisation:  Dérivés de taux > Instrument financier
Future de taux d'intérêt court terme américain, dont le sous-jacent est une obligation (US Treasury note) fictive émise par l'Etat US américain, dotée d'une durée de vie entre 1.75 et 5.25 ans et d'un coupon facial de 6%. Ce contrat est côté sur le .
Le 2-Year US Treasury Note Future est le contrat à terme obligataire court du marché des taux américain. Grace à une cotation double à la fois sur le parquet du CBOT et sur le marché électronique CME Globex, ce contrat est, comme les autres contrats à terme sur taux américains, négociable presque 24 heures sur 24.

Spécifications de contrat

Code marché Parquet CBOT: TU1
CME Globex: ZT1
Devise USD
Heures de trading Parquet CBOT: lundi à vendredi 7.20h - 14h CST
CME Globex: Dimanche à vendredi 17.30h - 16h CST
Note: : la cotation se termine 12.01h le dernier jour de négociation du contrat
Valeur du contrat 200 000 USD
Mode de cotation Prix, en pourcent du nominal, avec notation fractionnelle :
109-16 signifie 109 16/32,
109-162 signifie 109 16.25/32
109-165 signifie 109 16.5/32
109-167 signifie 109 16.75/32.
Changement de prix minimum (tick) ¼ de 1/32ème de point de pourcent
Valeur du tick 15.625 USD
Coupon facial 6.000%
Echéances cotées Les cinq mois les plus proches du cycle Mars, Juin, Septembre et Décembre.
Dernier jour de négociation Dernier jour ouvré du mois de livraison, jusqu'à 12.01h.
Dernier jour de livraison Le troisième jour ouvré après le dernier jour de négociation.
Livraison physique US T-Notes avec une maturité initiale de 5,25 ans au plus, et une durée de vie résiduelle d'au moins 1,75 ans au 1er jour du mois d'échéance du contrat.
1Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois de livraison (H = Mars, M = Juin, U = Septembre, Z = Décembre), et d'un chiffre pour l'année (par exemple 0 pour 2010 ou 1 pour 2011). L'échéance Septembre 2011 du 2-Year US Treasury Note Future aura donc par exemple le code marché TUU1.

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