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US Treasury Bond Future [US, CBOT]

Contexte d'utilisation:  Dérivés de taux > Instrument financier
Future de taux d'intérêt américain, côté sur le , dont le sous-jacent est une obligation (US Treasury bond) fictive émise par l'etat US américain, avec une durée de vie entre 15 et 25 ans et un coupon facial de 6%.
Grace à sa cotation double sur le parquet du CBOT et sur le marché électronique CME Globex, ce contrat est, comme les autres contrats à terme sur taux américains, négociable presque 24 heures sur 24.

Spécifications de contrat

Code marché Parquet CBOT: US1
CME Globex: ZB1
Devise USD
Heures de trading Parquet CBOT: lundi à vendredi 7.20h - 14h CST
CME Globex: Dimanche à vendredi 17.30h - 16h CST
Note: : la cotation se termine 12.01h le dernier jour de négociation du contrat
Valeur du contrat 100 000 USD
Mode de cotation Prix, en pourcent du nominal
Changement de prix minimum (tick) 1/32ème point de pourcent
Valeur du tick 31.25 USD
Coupon facial 6.000%
Echéances cotées Les trois mois les plus proches entre Mars, Juin, Septembre et Décembre
Dernier jour de négociation Septième jour ouvré précédant le dernier jour ouvré du mois de livraison, jusqu'à 12.01h.
Dernier jour de livraison Le dernier jour ouvré du mois d'échéance du contrat.
Livraison physique Tout US T-bond avec une maturité résiduelle entre 15 et 25 ans à compter du 1er jour du mois d'échéance du contrat.
1Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois de livraison (H = Mars, M = Juin, U = Septembre, Z = Décembre), et d'un chiffre pour l'année (par exemple 0 pour 2010 ou 1 pour 2011). L'échéance Septembre 2011 du US Treasury Future aura donc par exemple le code marché USU1.

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