swap spread

Contexte d'utilisation: Instruments de taux > Evaluation

Indicateur de la valeur relative d'une . Le swap spread est la différence entre le de l'obligation et le taux sur la pour la même maturité, exprimé en .

Le swap spread est une mesure du risqué de credit d'une obligation. Dans sa forme la plus simple, le swap spread est défini comme la différence entre le [taux de rendement actuariel du titre et le taux obtenu par une interpolation linéaire sur la .