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swap spread

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Indicateur de la valeur relative d'une obligation de type corporate. Le swap spread est la différence entre le taux de rendement de l'obligation et le taux sur la courbe swap pour la même maturité, exprimé en points de base.
Le swap spread est une mesure du risqué de credit d'une obligation. Dans sa forme la plus simple, le swap spread est défini comme la différence entre le [taux de rendement actuariel du titre et le taux obtenu par une interpolation linéaire sur la courbe swap.

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