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risque de corrélation

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Risque dû à des variations divergentes entre une opération de couverture et la position sous-jacente.
Le risque de corrélation est le risque lié à toute couverture d'un instrument ou d'un position par un instrument non exactement identique. Il repose sur une possible divergence dans les variations des prix de ces deux instruments, rendant ainsi la couverture imparfaite. Exemple: couverture d'un swap par des contrats de futures.

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