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convention de jours ouvrés

Contexte d'utilisation:  Instruments financiers > Convention de marché
Convention utilisée pour déterminer la date de commencement ou de fin d'une période de calcul, notamment dans les opérations sur dérivés de taux.
De manière générale, on considère ouvrée toute journée du lundi au vendredi non fériée. Dans le cas où la date de détermination, la date de commencement, la date d'échéance ou l'une des dates de paiement ne serait pas un jour ouvré, les parties choisiront lors de la conclusion d'une transaction parmi ces trois possibilités:
  • Jour Ouvré suivant (ou règle dite “Following”): la date susvisée est reportée au jour ouvré suivant,
  • Jour Ouvré précédent (ou règle dite “Preceding”): la date susvisée est ramenée au Jour Ouvré précédent;
  • Jour Ouvré suivant sauf mois suivant (ou règle dite “Modified Following”): si la date susvisée, reportée au jour ouvré suivant tombe au début du mois calendaire suivant, la date retenue sera ramenée au jour ouvré précédent.
Attention: ne pas confondre avec la , qui détermine, elle, le nombre de jours à appliquer à un calcul d'intérêts

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