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convention de jours ouvrés

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Convention utilisée pour déterminer la date de commencement ou de fin d'une période de calcul, notamment dans les opérations sur dérivés de taux.
  • Jour ouvré suivant (following): la date susvisée est reportée au jour ouvré suivant,
  • Jour ouvré suivant modifié (modified following): si la date susvisée, reportée au jour ouvré suivant, tombe dans le mois calendaire suivant, elle sera ramenée au jour ouvré précédent. C'est la règle qui est de loin la plus utilisée.
  • Jour ouvré précédent (preceding): la date susvisée est ramenée au Jour Ouvré précédent;
  • Jour ouvré précédent modifié (modified preceding): si la date susvisée, reportée au jour ouvré précédent, tombe dans le mois calendaire précédent, la date retenue sera ramenée au jour ouvré suivant.
  • Jour fixe (fixed) : La date déterminée est maintenue inchangée, même si elle tombe sur un jour non ouvré.
Attention: ne pas confondre avec la convention de base, qui détermine, elle, le nombre de jours à appliquer à un calcul d'intérêts

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