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taux à échéance constante 10 ans (TEC10)

Contexte d'utilisation:  Marchés de taux > Indice
Taux de rendement actuariel d'une OAT fictive d'échéance exactement égale à 10 ans, obtenu par l'interpolation linéaire des taux actuariels des deux OAT encadrant l'échéance 10 ans.

Sélection des [a0152]OAT[o0152] de référence

OAT à taux fixe in fine, à intérêt annuel, d'un encours (réglé) supérieur à 3 milliards d'euros et détachant leur coupon un 25 janvier, avril, juillet ou octobre.

Méthode de calcul

Un fixage quotidien est effectué à 10h00, à partir des cotations des SVT sur les deux OAT de référence (règlement J + 3). Pour chaque OAT, le CNO détermine un prix de référence en effectuant la moyenne des cotations, après élimination des quatre prix les plus élevés et des quatre prix les plus bas.
Ce prix est converti en taux de référence sur chaque OAT. l'indice est alors calculé par simple interpolation linéaire pour une maturité d'exactement 10 ans.

Périodicité de calcul et de publication

Quotidienne.

Agent de calcul

Le Comité de normalisation obligataire (CNO).

Agent de publication

Agence France Trésor. Chaque jour aux environs de 11h30, l'agence France Trésor publie la valeur du TEC10 du jour par l'intermédiaire des principaux systèmes de rediffusion d'information financière en temps réel (page Reuter , Bloomberg TRESOR , www.aft.gouv.fr).

Utilisation

Cet indice de taux sert notamment comme indice de référence pour le calcul des intérêts des OAT TEC10.

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