Straddle - Définition financière
Financial acronyms
Toute la collection d'acronymes de ce site est maintenant également disponible hors ligne avec la nouvelle app Financial acronyms sur iPhone et iPad.
Définition concise du terme straddle
Stratégie de trading d'options consistant à acheter (long straddle) ou à vendre (short straddle) simultanément le même nombre de puts et de calls sur le même sous-jacent, et avec la même échéance et le même prix d'exercice à la monnaie.
Définition complète du terme straddle
Utilisation du straddle
L'acheteur d'un straddle, donc des puts et des calls, anticipe une forte variation du cours du sous-jacent sans toutefois en connaître le sens.
Cette variation doit être suffisamment importante pour lui permettre de couvrir le montant des deux primes pour l'acquisition des options.
Cette variation doit être suffisamment importante pour lui permettre de couvrir le montant des deux primes pour l'acquisition des options.
A l'inverse, le vendeur d'un straddle (des puts et des calls) s'attend à une faible variation du cours du sous-jacent. Dans ce cas, les gains réalisés par l'encaissement des primes seront supérieurs aux variations des prix des options.
Synonyme: stellage