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straddle

Contexte d'utilisation:  Options > Stratégie
Traductions:      EN  straddle (n.)     ES  cono (n.m.)     DE  Straddle (n.m.) 
Synonyme:  stellage
Stratégie de trading d'options consistant à acheter (long straddle) ou à vendre (short straddle) simultanément le même nombre de et de sur le même sous-jacent, et avec la même échéance et le même .

Utilisation du straddle

L'acheteur d'un straddle, donc des puts et des calls, anticipe une forte variation du cours du sous-jacent sans toutefois en connaître le sens.
Cette variation doit être suffisamment importante pour lui permettre de couvrir le montant des deux primes pour l'acquisition des options.
A l'inverse, le vendeur d'un straddle (des puts et des calls) s'attend à une faible variation du cours du sous-jacent. Dans ce cas, les gains réalisés par l'encaissement des primes seront supérieurs aux variations des prix des options.
Synonyme: stellage

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