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equity swap

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Terme d'origine anglo-saxonne qui désigne un swap dans lequel au moins une des deux jambes est indexée sur le rendement d'une action ou d'un panier d'actions.
Les trois types d'equity swap les plus communs sont :
  • Echange du rendement d'une action (ou d'un indice) contre un taux fixe
  • Echange du rendement d'une action (ou d'un indice) contre un taux variable
  • Echange du rendement d'une action (ou d'un indice) contre le rendement d'une autre action (ou indice)
Synonymes: equity-linked swap, equity-indexed swap.

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