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Euro-Schatz Future

Contexte d'utilisation:  Dérivés de taux > Instrument financier
Synonymes:  contrat Schatz, Schatz future
Future de taux dont le sous-jacent est une obligation courte (Bundesschatzbrief) fictive émise par le Trésor Allemand d'une durée de vie de 1.75 à 2.25 ans.

Spécifications de contrat

Code marché FGBS1
Code Reuters FGBS1
Ticker Bloomberg DU1
Code ISIN DE0009652669
Devise EUR
Marché Eurex
Heures de trading 8.00h - 22.00h ( - 12.30h le dernier jour de négociation)
Valeur du contrat 100 000 EUR
Changement de prix minimum (tick) 0.005
Valeur d'un tick 5 EUR
Coupon 6.000%
Echéances cotées Les trois mois les plus proches entre Mars, Juin, Septembre et Décembre
Date de livraison Le dixième jour calendaire du mois d'échéance. Si ce jour n'est pas un jour ouvré pour l'Eurex, le jour ouvré suivant ce jour.
Dernier jour de négociation Deux jours ouvrés avant la date de livraison, jusqu'à 12.30h CET
Livraison physique Obligations émises par le Trésor Allemand ayant une durée de vie résiduelle comprise entre 1.75 et 2.25 ans à la date de livraison et un encours minimum de 5 milliards d'euros.
1Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois (H = Mars, M = Juin, U = Septembre, Z = Décembre), et d'un chiffre pour l'année (par exemple 9 pour 2009). L'échéance Septembre 2009 du Future Schatz aura donc par exemple le code Reuters FGBSU9.
Les autres futures de taux négociés sur Eurex pour d'autres maturités sont:

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