Attributs du groupe de codes CFI : Taux (Rates) [HR]
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Spécification du groupe de code CFI selon ISO 10962:2021
Une option où le détenteur de l'option a le droit mais pas l'obligation de conclure le contrat sous-jacent, ou de payer ou recevoir un paiement lié au taux sous-jacent à une date future spécifiée sur la base d'un taux et d'une durée futurs spécifiés.
Attributs du groupe de code CFI
1er attribut du groupe HR : Underlying assets
Les valeurs possibles sont:
A
Basis swap
C
Fixed-Floating
D
Fixed-Fixed
G
Inflation rate index
H
Overnight Index Swap (OIS)
O
Options
R
Forwards
F
Futures
M
Others (Miscellaneous)
2ème attribut du groupe HR : Option style and type
Les valeurs possibles sont:
A
European Call
B
American Call
C
Bermudan Call
D
European Put
E
American Put
F
Bermudan Put
G
European Chooser
H
American Chooser
I
Bermudan Chooser
3ème attribut du groupe HR : Valuation method or trigger
Les valeurs possibles sont:
V
Vanilla
A
Asian
D
Digital (Binary)
B
Barrier
G
Digital barrier
L
Lookback
P
Other path dependent
M
Others (Miscellaneous)
4ème attribut du groupe HR : Delivery
Les valeurs possibles sont:
C
Cash
P
Physical
E
Elect at Exercise