Attributs du groupe de codes CFI : Change (Foreign exchange) [HF]
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Spécification du groupe de code CFI selon ISO 10962:2021
Une option d'achat ou de vente d'un accord de change entre deux parties pour échanger un montant donné d'une devise contre une autre devise pour une livraison au comptant ou à terme à un taux convenu après une période de temps spécifiée.
Attributs du groupe de code CFI
1er attribut du groupe HF : Underlying assets
Les valeurs possibles sont:
R
Forwards
F
Futures
T
Spot-Forward swap
V
Volatility
M
Others (Miscellaneous)
2ème attribut du groupe HF : Option style and type
Les valeurs possibles sont:
A
European Call
B
American Call
C
Bermudan Call
D
European Put
E
American Put
F
Bermudan Put
G
European Chooser
H
American Chooser
I
Bermudan Chooser
3ème attribut du groupe HF : Valuation method or trigger
Les valeurs possibles sont:
V
Vanilla
A
Asian
D
Digital (Binary)
B
Barrier
G
Digital barrier
L
Lookback
P
Other path dependent
M
Others (Miscellaneous)
4ème attribut du groupe HF : Delivery
Les valeurs possibles sont:
C
Cash
P
Physical
E
Elect at Exercise
N
Non-Deliverable