Berechnung eines Devisenterminkurses (FX Forward) Formel
Financial acronyms
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Beschreibung der Berechnung eines Devisenterminkurses (FX Forward) Formel
Berechnung des Terminkurses (FX Forward) eines Devisenpaares
Formel
\[ C_{f} = C_{s} \cdot \frac{\left ( 1 + i_{p} \cdot \frac{n}{N_{p}} \right )}{\left ( 1 + i_{b} \cdot \frac{n}{N_{b}} \right )} \ \]
Legende
\(C_{s}\ \)
Kassawechselkurs
\(i_{b}\ \)
Zinssatz für eine Anlage in der Basiswährung über n Tage
\(i_{p}\ \)
Zinssatz für eine Anlage in der Preiswährung über n Tage
\(n\ \)
Anzahl von Tagen zwischen dem Kassadatum und dem Lieferdatum des Termingeschäfts
\(N_{b}\ \)
Anzahl der Tage pro Jahr für den Betrag in der Basiswährung (360, 365 oder 366 Tage je nach Zinsmethode)
\(N_{c}\ \)
Anzahl der Tage pro Jahr für den Betrag in der Preiswährung (360, 365 oder 366 Tage je nach Zinsmethode)