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Preisberechnung einer europäischen Option nach Black & Scholes Modell

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Financial acronyms

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Unser Black-Scholes Optionspreisrechner ermöglicht es Ihnen, den theoretischen oder fairen Wert von europäischen Put- oder Call-Optionen mithilfe des Black-Scholes-Preismodells zu ermitteln, sowie seine Sensitivitätskennzahlen, die gemeinhin als 'Griechen' oder 'Greeks' bezeichnet werden. Damit gewinnen Sie ein umfassendes Verständnis für die Preisgestaltungsdynamik der Option.

  Optionsparameter

Kaufoption (Call)
Verkaufsoption (Put)
 
 
¤
¤
%
%
 
 

      Ergebnis der Berechnungen

    Optionspreis
     
    Tage bis zum Verfallsdatum der Option
     
    Delta
     
    Gamma
     
    Theta
     
    Vega
     
    Rho
     

    Wichtig: Die Rechner auf dieser Website dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten kann der Autor in keiner Weise haftbar gemacht werden.