Parité call-put standard
Description
Formule de la parité call-put standard.
Formule
\[ C-P=S-E\cdot e^{-rT} \ \]
Légende
| \(C\ \) | Valeur du call |
| \(E\ \) | Prix d'exercice de l'option |
| \(P\ \) | Valeur du put de mêmes échéance et prix d'exercice que le call |
| \(r\ \) | Taux continu actualisé du marché monétaire prévalant pour la durée T |
| \(T\ \) | Durée (en fraction d'années) jusqu'à l'échéance de l'option |
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
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