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value at risk

Contexte d'utilisation:  Gestion des risques > Evaluation
Technique de gestion des risques qui consiste à mesurer la perte maximale potentielle d'un portefeuille de titres en tenant compte de l'horizon de détention et en appliquant un intervalle de confiance.
Les scénarios appliqués pour la simulation des pertes maximales potentielles proviennent généralement de données de marché historiques.

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