Convention de jours ouvrés - Définition financière
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Définition concise du terme convention de jours ouvrés
Convention utilisée pour déterminer la date de commencement ou de fin d'une période de calcul, notamment dans les opérations sur dérivés de taux.
Définition complète du terme convention de jours ouvrés
- Jour ouvré suivant (following): la date susvisée est reportée au jour ouvré suivant,
- Jour ouvré suivant modifié (modified following): si la date susvisée, reportée au jour ouvré suivant, tombe dans le mois calendaire suivant, elle sera ramenée au jour ouvré précédent. C'est la règle qui est de loin la plus utilisée.
- Jour ouvré précédent (preceding): la date susvisée est ramenée au Jour Ouvré précédent;
- Jour ouvré précédent modifié (modified preceding): si la date susvisée, reportée au jour ouvré précédent, tombe dans le mois calendaire précédent, la date retenue sera ramenée au jour ouvré suivant.
- Jour fixe (fixed) : La date déterminée est maintenue inchangée, même si elle tombe sur un jour non ouvré.
Attention: ne pas confondre avec la convention de base, qui détermine, elle, le nombre de jours à appliquer à un calcul d'intérêts