Rho einer Kaufoption (Call) Formel
Financial acronyms
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Beschreibung der Rho einer Kaufoption (Call) Formel
Formel zur Berechnung des Rho einer Kaufoption (Call). Rho misst die Veränderung des Optionspreis in Abhängigkeit von einer Veränderung des risikofreien Zinssatzes.
Formel
\[ \rho = Kte^{-rt}N\left ( d2 \right ) \\ {\small where: d1 = \frac{ln \left( \frac{S}{K} \right ) + \left(r+\frac{\sigma^{2}}{2}\right)t}{\sigma\sqrt{t}} ; } \] \[ {\small d2 = d1 - \sigma \sqrt{t}} \ \]
Legende
\(K\ \)
Ausübungspreis der Option
\(N\ \)
Kumulierte Standard-Normalverteilungsfunktion
\(r\ \)
Risikofreier Zinssatz
\(σ\ \)
Volatilität des Basisinstruments
\(t\ \)
Verbleibende Zeit bis zum Verfall der Option
Weiterführende Informationen zu dieser Formel
Rechner mit Bezug auf diese Formel:
Optionspreisberechnung (Black & Scholes Modell) • Optionsstrategierechner