Ausgleichszahlung eines Forward Rate Agreements (FRA) Formel
Financial acronyms
Die Inhalte der Sektion Akronyme und Abkürzungen von iotafinance.com sind jetzt auch offline verfügbar mit der neuen App für iPhone und iPad.
Beschreibung der Ausgleichszahlung eines Forward Rate Agreements (FRA) Formel
Diese Formel dient der Berechnung der Ausgleichszahlung zu Beginn des Anlagezeitraumes im Rahmen eines Forward Rate Agreements (FRA)
Formel
\[ S=C \cdot \frac{\left ( r_{set} - r_{fra} \right ) \cdot \frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase}}{1+\left (\frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase} \cdot r_{set} \right )} \ \]
Legende
\(C\ \)
Nominalbetrag
\(d_{base}\ \)
Anzahl von Tagen im Jahr (360, 365 oder 366 je nach Zinsmethode)
\(d_{mty}\ \)
Enddatum der Anlageperiode des FRA
\(d_{set}\ \)
Startdatum der Anlageperiode des FRA
\(r_{fra}\ \)
FRA-Satz
\(r_{set}\ \)
Settlement-Rate
\(S\ \)
Zahlung