Formule Convexité d'une obligation
Financial acronyms
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Description de la formule Convexité d'une obligation
Cette formule permet de calculer la convexité d'une obligation.
Formule
\[ CV = \frac{P' + P'' - 2P}{2P\left ( \Delta y \right )^{2}} \ \]
Légende
\(ΔP′\ \)
Changement du prix si le taux de rendement augmente d'un point de base
\(ΔP″\ \)
Changement du prix si le taux de rendement baisse d'un point de base
\(Δy\ \)
Changement du taux de rendement actuariel
\(P\ \)
Prix de l'obligation
Information additionnelle en rapport avec cette formule
Definitions en relation avec cette formule:
Convexité • Obligation • Prix pied de coupon • Taux de rendement actuariel