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Calcul d'un taux forward

Description

Cette formule permet de calculer un taux d'intérêt forward pour une période située entre les deux dates \( t_{1} \) et \( t_{2} \).

Formule

\[ r_{t_{1,2}} = \left [ \frac{\left (1+ \left ( r_{t_{0,2}} \times \frac{n_{t_{0,2}}}{d_{base}} \right ) \right )}{\left (1+ \left ( r_{t_{0,1}} \times \frac{n_{t_{0,1}}}{d_{base}} \right ) \right )} -1 \right ] \times \left( \frac{d_{base}}{n_{t_{1,2}}}\right ) \ \]

Légende

\(d_{base}\ \)        Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])
\(n_{t_{0,1}}\ \)        Nombre de jours de la période entre la date de calcul ( ( t_{0} ) ) et ( t_{1} )
\(n_{t_{0,2}}\ \)        Nombre de jours de la période entre la date de calcul ( ( t_{0} ) ) et ( t_{2} )
\(n_{t_{1,2}}\ \)        Nombre de jours de la période entre la date ( t_{1} ) et la date ( t_{2} )
\(r_{t_{0,1}}\ \)        Taux d'intérêt pour la période entre la date de calcul ( ( t_{0} ) ) et ( t_{1} )
\(r_{t_{0,2}}\ \)        Taux d'intérêt pour la période entre la date de calcul ( (t_{0} ) ) et ( t_{2} )