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Calcul d'un cours de change à terme

Description

Cette formule permet de calculer un cours de change à terme pour une paire de devises.

Formule

\[ C_{f} = C_{s} \cdot \frac{\left ( 1 + i_{b} \cdot \frac{n}{N_{b}} \right )}{\left ( 1 + i_{c} \cdot \frac{n}{N_{c}} \right )} \ \]

Légende

\(C_{s}\ \)        Cours de change au comptant
\(i_{b}\ \)        Taux d'intérêt pour un dépôt sur n jours en devise de base
\(i_{c}\ \)        Taux d'intérêt pour un dépôt sur n jours en devise de cotation
\(n\ \)        Nombre de jours entre la date spot et la date de livraison du change à terme
\(N_{b}\ \)        Nombre de jours dans l'année pour le dépôt en devise de base (360,365, 366 selon convention)
\(N_{c}\ \)        Nombre de jours dans l'année pour le dépôt en devise de cotation (360,365, 366 selon convention)