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Ajustement de convexité

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Description

Cette formule permet de calculer l'ajustement de convexité utilisé pour chiffrer le changement du prix d'une obligation en fonction d'un changement du taux de rendement actuariel donné.

Formule

\[ CA = CV \times 100 \times \left ( \Delta y \right )^{2} \ \]

Légende

\(CV\ \)        Convexité de l'obligation
\(Δy\ \)        Changement du taux de rendement actuariel