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Ajustement de convexité

Description

Cette formule permet de calculer l'ajustement de convexité utilisé pour chiffrer le changement du prix d'une obligation en fonction d'un changement du taux de rendement actuariel donné.

Formule

\[ CA = CV \times 100 \times \left ( \Delta y \right )^{2} \ \]

Légende

\(CV\ \)        Convexité de l'obligation
\(Δy\ \)        Changement du taux de rendement actuariel