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Valeur à échéance d'un put lookback à prix d'exercice variable

Description

Formule de calcul de la valeur à échéance d'un put lookback à prix d'exercice variable.

Formule

\[ LP_{var}=max\left ( S_{max}-S_{T},0 \right ) \ \]

Légende

\(S_{max}\ \)        Prix maximum du sous-jacent atteint pendant la durée de vie de l'option
\(S_{T}\ \)        Prix du sous-jacent à la date d'expiration T de l'option