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Valeur à échéance d'un put lookback à prix d'exercice fixe

Description

Formule de calcul de la valeur à échéance d'un put lookback à prix d'exercice fixe.

Formule

\[ LP_{fix}=max\left (K-S_{min},0 \right ) \ \]

Légende

\(K\ \)        Prix d'exercice de l'option
\(S_{min}\ \)        Prix minimum du sous-jacent atteint pendant la durée de vie de l'option