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Taux de repo implicite (implied repo rate)

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Description

Formule de calcul du taux de repo implicite (implied repo rate).

Formule

\[ IRR= \left( \frac{P_{fact}}{P_{g}}-1 \right) \cdot \left( \frac {d_{base}} {d_{v \to l}} \right) \ \]

Légende

\(d_{base}\ \)        Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])
\(d_{v→l}\ \)        Nombre de jours entre la date de règlement du bond et la date de livraison du future
\(P_{fact}\ \)        Prix de facturation
\(P_{g}\ \)        Prix coupon couru inclus