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Taux de coupon couru d'un titre indexé sur l'inflation

Description

Formule de calcul du taux de coupon couru d'une obligation indexée sur l'inflation

Formule

\[ CC=CN \cdot \frac {nbj_{pcd \to vd}} {nbj_{ncd \to pcd}} \cdot ci_{v} \ \]

Légende

\(ci_{v}\ \)        Coefficient d'indexation à la date de valeur
\(CN\ \)        Taux de coupon nominal
\(d_{p→v}\ \)        Nombre de jours entre la dernière date de tombée de coupon et la date de valeur
\(nbj_{pcd→ncd}\ \)        Nombre de jours entre la dernière et date de tombée de coupon et la prochaine date de tombée de coupon