Vous regardez la version française de iotafinance.comSee this page in EnglishDiese Seite in Deutsch sehen

Paiement en date de valeur d'un Forward Rate Agreement (FRA)

Description

Formule de calcul pour déterminer le montant du paiement dû en date de valeur d'un FRA.

Formule

\[ S=C \cdot \frac{\left ( r_{set} - r_{fra} \right ) \cdot \frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase}}{1+\left (\frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase} \cdot r_{set} \right )} \ \]

Légende

\(C\ \)        Montant nominal
\(d_{base}\ \)        Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])
\(d_{mty}\ \)        Date de maturité du FRA
\(d_{set}\ \)        Date de valeur du FRA
\(r_{fra}\ \)        Taux d'intérêt négocié du FRA
\(r_{set}\ \)        Taux de référence du FRA
\(S\ \)        Paiement