Formule Paiement en date de valeur d'un Forward Rate Agreement (FRA)
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Description de la formule Paiement en date de valeur d'un Forward Rate Agreement (FRA)
Formule de calcul pour déterminer le montant du paiement dû en date de valeur d'un FRA.
Formule
\[ S=C \cdot \frac{\left ( r_{set} - r_{fra} \right ) \cdot \frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase}}{1+\left (\frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase} \cdot r_{set} \right )} \ \]
Légende
\(C\ \)
Montant nominal
\(d_{base}\ \)
Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])
\(d_{mty}\ \)
Date de maturité du FRA
\(d_{set}\ \)
Date de valeur du FRA
\(r_{fra}\ \)
Taux d'intérêt négocié du FRA
\(r_{set}\ \)
Taux de référence du FRA
\(S\ \)
Paiement
Information additionnelle en rapport avec cette formule
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