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Paiement en date de valeur d'un Forward Rate Agreement (FRA)

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Description

Formule de calcul pour déterminer le montant du paiement dû en date de valeur d'un FRA.

Formule

\[ S=C \cdot \frac{\left ( r_{set} - r_{fra} \right ) \cdot \frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase}}{1+\left (\frac{\left (d_{mty}-d_{set} \right )}{dbase} \cdot r_{set} \right )} \ \]

Légende

\(C\ \)        Montant nominal
\(d_{base}\ \)        Nombre de jours d'une année (selon la convention : 360 ou 365[366])
\(d_{mty}\ \)        Date de maturité du FRA
\(d_{set}\ \)        Date de valeur du FRA
\(r_{fra}\ \)        Taux d'intérêt négocié du FRA
\(r_{set}\ \)        Taux de référence du FRA
\(S\ \)        Paiement