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Basis d'une obligation

Description

Formule de calcul de la basis d'une obligation.

Formule

\[ b=clnPrice_{bond}-(CF_{bond}\cdot rtPrice_{Fut}) \ \]

Légende

\(CF_{bond}\ \)        Facteur de concordance
\(clnPrice_{bond}\ \)        Prix pied de coupon de l'obligation
\(rtPrice_{Fut}\ \)        Prix temps-réel du contrat future