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volatilité implicite

Contexte d'utilisation:  Instruments financiers > Evaluation
Traductions:      EN  implied volatility (n.)     ES  volatilidad implícita (n.f.)     DE  implizite Volatilität (n.f.) 
La volatilité implicite mesure l'amplitude de variations de court terme du cours d'un sous-jacent d'une option, anticipée par le marché.
C'est un paramètre essentiel pour l'évaluation des produits dérivés, qui s'obtient à partir du prix de marché des options.
La volatilité implicite s'interprète comme indicateur avancé des mouvements futurs de l'actif support de l'option. Elle se déduit des prix observés des options, à partir d'un modèle d'options et, en particulier, celui de Black et Scholes.
La volatilité étant un indicateur de risque, la volatilité implicite est aussi considérée comme un indicateur de risque reflétant les sentiments des investisseurs.

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