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total return swap

Contexte d'utilisation:  Dérivés (Général) > Instrument financier
Un contrat de swap dans lequel la performance financière d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs est échangée contre une série de flux prédéterminée.
Les deux parties contractantes entrent dans un contrat de swap où:
  • Le payeur verse la totalité de la performance financière (flux intermédiaires et plus-values potentielles) d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs), et
  • Le receveur paie des cash flows prédéterminées, généralement un taux IBOR avec une marge fixe, ainsi que toutes les moins-values potentielles durant la durée du contrat.

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