Option path-dependent - Définition financière
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Définition concise du terme option path-dependent
Options dont la valeur à l'échéance est fonction de la valeur prise par le sous-jacent au cours de la vie de l'option, par opposition aux options vanille, dont la valeur de l'option à échéance dépend uniquement de la valeur du sous-jacent à échéance.
Définition complète du terme option path-dependent
Les options lookback, les options à paliers, les options sur moyennes, les options à barrière et les options avec cliquets font partie de la famille des options path dependent.