Vous regardez la version française de iotafinance.comSee this page in EnglishDiese Seite in Deutsch sehen

Three-Month EURIBOR Future (Euronext Liffe)

Contexte d'utilisation:  Dérivés de taux > Instrument financier
sur taux d'intérêts courts (code : I) côté sur le NYSE Liffe à Londres, et dont le sous-jacent est un dépôt d'1 million d'euro d'une durée de trois mois, rémunéré au taux de l' 3 mois calculé par l'eBF.
Le contrat à terme trois mois Euribor coté sur NYSE Liffe est le contrat de référence sur taux d'intérêts court terme en Euros, avec un volume moyen avoisinant un million de contrats échangés par jour. Avec 20 heures de cotation par jour, il peut être négocié aussi bien en Asie, aux Etats-Unis qu'en Europe.

Spécifications de contrat

Code marché I1
Code Reuters FEI1
Ticker Bloomberg ERA1
Devise EUR
Marché NYSE Liffe Londres
Heures de négociation 1.00h - 6.00h et 7.00h - 21h (GMT)
Valeur du contrat 1 000 000 EUR
Changement de prix minimum (tick) 0.005
Valeur d'un tick 12.50 EUR
Type de règlement Règlement en espèces ()
Mode de cotation 100 - le taux (EURIBOR). Un taux de 2.25% sera donc coté (100 - 2.25) = 97.75.
Echéances cotées 24 échéances trimestrielles (march, juin, septembre et décembre), et 4 mois intermédiaires consécutifs, soit un total de 28 échéances.
Dernier jour de négociation Deux jours ouvrés avant le troisième mercredi du mois d'échéance ou, si ce jour n'est pas un jour ouvré, le jour ouvré suivant.
Dernier jour de négociation Dernier jour de la période de constitution des réserves de la BCE.
Date de règlement Le premier jour ouvré suivant le dernier jour de négociation.
11 Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois, et d'un chiffre pour l'année (par exemple 2 pour 2012). L'échéance mars 2012 du contrat 3 mois EURIBOR aura donc par exemple le code de marché IH2.

Parcourir le glossaire par ordre alphabétique