Three-Month EURIBOR Future (Euronext Liffe) - Définition financière
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Définition concise du terme Three-Month EURIBOR Future
Contrat à terme sur taux d'intérêts courts (code : I) côté sur le NYSE LIFFE à Londres, et dont le sous-jacent est un dépôt d'1 million d'euro d'une durée de trois mois, rémunéré au taux de l'EURIBOR 3 mois calculé par l'EBF.
Définition complète du terme Three-Month EURIBOR Future
Le contrat à terme trois mois Euribor coté sur NYSE Liffe est le contrat de référence sur taux d'intérêts court terme en Euros, avec un volume moyen avoisinant un million de contrats échangés par jour. Avec 20 heures de cotation par jour, il peut être négocié aussi bien en Asie, aux Etats-Unis qu'en Europe.
Spécifications de contrat
| Code marché | I1 |
| Code Reuters | FEI1 |
| Ticker Bloomberg | ERA1 |
| Devise | EUR |
| Marché | NYSE Liffe Londres |
| Heures de négociation | 1.00h - 6.00h et 7.00h - 21h (GMT) |
| Valeur du contrat | 1 000 000 EUR |
| Changement de prix minimum (tick) | 0.005 |
| Valeur d'un tick | 12.50 EUR |
| Type de règlement | Règlement en espèces (cash settlement) |
| Mode de cotation | 100 - le taux (EURIBOR). Un taux de 2.25% sera donc coté (100 - 2.25) = 97.75. |
| Echéances cotées | 24 échéances trimestrielles (march, juin, septembre et décembre), et 4 mois intermédiaires consécutifs, soit un total de 28 échéances. |
| Dernier jour de négociation | Deux jours ouvrés avant le troisième mercredi du mois d'échéance ou, si ce jour n'est pas un jour ouvré, le jour ouvré suivant. |
| Dernier jour de négociation | Dernier jour de la période de constitution des réserves de la [ACR00022S]BCE[ACR00022E]. |
| Date de règlement | Le premier jour ouvré suivant le dernier jour de négociation. |
11 Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois, et d'un chiffre pour l'année (par exemple 2 pour 2012). L'échéance mars 2012 du contrat 3 mois EURIBOR aura donc par exemple le code de marché IH2.