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Three-Month EURIBOR Future (Euronext Liffe)

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Contrat à terme sur taux d'intérêts courts (code : I) côté sur le NYSE LIFFE à Londres, et dont le sous-jacent est un dépôt d'1 million d'euro d'une durée de trois mois, rémunéré au taux de l'EURIBOR 3 mois calculé par l'EBF.
Le contrat à terme trois mois Euribor coté sur NYSE Liffe est le contrat de référence sur taux d'intérêts court terme en Euros, avec un volume moyen avoisinant un million de contrats échangés par jour. Avec 20 heures de cotation par jour, il peut être négocié aussi bien en Asie, aux Etats-Unis qu'en Europe.

Spécifications de contrat

Code marchéI1
Code ReutersFEI1
Ticker BloombergERA1
DeviseEUR
MarchéNYSE Liffe Londres
Heures de négociation1.00h - 6.00h et 7.00h - 21h (GMT)
Valeur du contrat1 000 000 EUR
Changement de prix minimum (tick)0.005
Valeur d'un tick12.50 EUR
Type de règlementRèglement en espèces (cash settlement)
Mode de cotation100 - le taux (EURIBOR). Un taux de 2.25% sera donc coté (100 - 2.25) = 97.75.
Echéances cotées24 échéances trimestrielles (march, juin, septembre et décembre), et 4 mois intermédiaires consécutifs, soit un total de 28 échéances.
Dernier jour de négociationDeux jours ouvrés avant le troisième mercredi du mois d'échéance ou, si ce jour n'est pas un jour ouvré, le jour ouvré suivant.
Dernier jour de négociationDernier jour de la période de constitution des réserves de la BCE.
Date de règlementLe premier jour ouvré suivant le dernier jour de négociation.
11 Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois, et d'un chiffre pour l'année (par exemple 2 pour 2012). L'échéance mars 2012 du contrat 3 mois EURIBOR aura donc par exemple le code de marché IH2.

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