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Taux Annuel Glissant (TAG)

Contexte d'utilisation:  Marchés de taux > Indice
Le TAG est un indice de taux conceptuellement proche du . A la différence du TAM, le TAG est calculé en capitalisant les moyennes mensuelles glissantes (et non calendaires) de l' et publié quotidiennement pour des périodes allant de 1 à 12 mois.
Comme indiqué ci-dessus, le TAG est conceptuellement très proche du , avec cependant quelques différences importantes.
Premièrement, le calcul du TAG est basé sur des moyennes arithmétiques mensuelles glissantes de l', tandis que le TAM est calculé à partir des T4M qui sont des moyennes arithmétiques calendaires de l'EONIA.
Alors que le TAM n'est publié qu'une fois par mois calendaire et pour une durée de 12 mois, le TAG est calculé, et publié, quotidiennement par la Fédération Bancaire Française (FBF), et cela pour des durées de 1 à 12 mois. La publication a lieu en j+1, avec une précision de 4 décimales après la virgule.

Formule de calcul

Les TAG sont calculés d'après la formule suivante:
avec:
 
Ti Moyenne arithmétique des taux EONIA des jours du mois glissant i
Nbji nombre de jours du mois glissant i (le mois précédent le mois en cours)
Nbjan Nombre de jours de l'année: 365 jours ou 366 jours si la période de calcul inclut un 29 février

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