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One-Month EONIA Future (NYSE Liffe)

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Contrat à terme sur taux d'intérêts courts (code : EON) côté sur le NYSE LIFFE à Londres, et dont le sous-jacent est un dépôt de 3 millions d'euro d'une durée de un mois calendaire, rémunéré au taux moyen de l'EONIA durant cette période.

Spécifications de contrat

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Code marchéEON1
Code ReutersEON1
Ticker BloombergOMA1
EUR
MarchéNYSE Liffe Londres
Heures de négociation7.00h - 18.00h GMT ( - 18.00h CET le dernier jour de négociation)
Valeur du contrat3 000 000 EUR
Changement de prix minimum (tick)0.005
Valeur d'un tick12.50 EUR
Type de règlementRèglement en espèces (cash settlement)
Mode de cotation100 - le taux (EONIA EDSP). Un taux de 1.25% sera donc coté 98.75.
Echéances cotéesLe nombre d'échéances peut aller de 3 à 12 mois calendaires consécutifs. Il est fonction du nombre de périodes de constitution de réserves pour lequel la BCE a publié les dates.
Dernier jour de négociationLe dixième jour calendaire du mois d'échéance. Si ce jour n'est pas un jour ouvré pour l'Eurex, le jour ouvré suivant ce jour.
Dernier jour de négociationDernier jour de la période de constitution des réserves de la BCE.
Date de règlementLe dernier jour de marché du mois d'échéance, à condition que l'EONIA soit calculé ce jour-ci. Dans le cas contraire, la date de règlement est avancée au jour ouvré précédent.
1Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois, et d'un chiffre pour l'année (par exemple 2 pour 2012). L'échéance mars 2012 du contrat 1 mois EONIA aura donc par exemple le code de marché EONH2.

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