One-Month EONIA Future (NYSE Liffe) - Définition financière
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Définition concise du terme One-Month EONIA Future
Contrat à terme sur taux d'intérêts courts (code : EON) côté sur le NYSE LIFFE à Londres, et dont le sous-jacent est un dépôt de 3 millions d'euro d'une durée de un mois calendaire, rémunéré au taux moyen de l'EONIA durant cette période.
Définition complète du terme One-Month EONIA Future
Spécifications de contrat
| Code marché | EON1 |
| Code Reuters | EON1 |
| Ticker Bloomberg | OMA1 |
| EUR | |
| Marché | NYSE Liffe Londres |
| Heures de négociation | 7.00h - 18.00h GMT ( - 18.00h CET le dernier jour de négociation) |
| Valeur du contrat | 3 000 000 EUR |
| Changement de prix minimum (tick) | 0.005 |
| Valeur d'un tick | 12.50 EUR |
| Type de règlement | Règlement en espèces (cash settlement) |
| Mode de cotation | 100 - le taux (EONIA EDSP). Un taux de 1.25% sera donc coté 98.75. |
| Echéances cotées | Le nombre d'échéances peut aller de 3 à 12 mois calendaires consécutifs. Il est fonction du nombre de périodes de constitution de réserves pour lequel la BCE a publié les dates. |
| Dernier jour de négociation | Le dixième jour calendaire du mois d'échéance. Si ce jour n'est pas un jour ouvré pour l'Eurex, le jour ouvré suivant ce jour. |
| Dernier jour de négociation | Dernier jour de la période de constitution des réserves de la BCE. |
| Date de règlement | Le dernier jour de marché du mois d'échéance, à condition que l'EONIA soit calculé ce jour-ci. Dans le cas contraire, la date de règlement est avancée au jour ouvré précédent. |
1Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois, et d'un chiffre pour l'année (par exemple 2 pour 2012). L'échéance mars 2012 du contrat 1 mois EONIA aura donc par exemple le code de marché EONH2.