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One-Month EONIA Future (NYSE Liffe)

Contexte d'utilisation:  Dérivés de taux > Instrument financier
sur taux d'intérêts courts (code : EON) côté sur le NYSE Liffe à Londres, et dont le sous-jacent est un dépôt de 3 millions d'euro d'une durée de un mois calendaire, rémunéré au taux moyen de l' durant cette période.

Spécifications de contrat

Code marché EON1
Code Reuters EON1
Ticker Bloomberg OMA1
Devise EUR
Marché NYSE Liffe Londres
Heures de négociation 7.00h - 18.00h GMT ( - 18.00h CET le dernier jour de négociation)
Valeur du contrat 3 000 000 EUR
Changement de prix minimum (tick) 0.005
Valeur d'un tick 12.50 EUR
Type de règlement Règlement en espèces ()
Mode de cotation 100 - le taux (EONIA EDSP). Un taux de 1.25% sera donc coté 98.75.
Echéances cotées Le nombre d'échéances peut aller de 3 à 12 mois calendaires consécutifs. Il est fonction du nombre de périodes de constitution de réserves pour lequel la BCE a publié les dates.
Dernier jour de négociation Le dixième jour calendaire du mois d'échéance. Si ce jour n'est pas un jour ouvré pour l'Eurex, le jour ouvré suivant ce jour.
Dernier jour de négociation Dernier jour de la période de constitution des réserves de la BCE.
Date de règlement Le dernier jour de marché du mois d'échéance, à condition que l'eONIA soit calculé ce jour-ci. Dans le cas contraire, la date de règlement est avancée au jour ouvré précédent.
1Ces codes sont complétés de deux caractères qui constituent le code de maturité du contrat. Il s'agit une lettre pour désigner le mois, et d'un chiffre pour l'année (par exemple 2 pour 2012). L'échéance mars 2012 du contrat 1 mois EONIA aura donc par exemple le code de marché EONH2.

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