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London Interbank Offered Rate (LIBOR)

Contexte d'utilisation:  Marchés de taux > Indice
Synonyme:  taux interbancaire offert à Londres
Le LIBOR est un indice de taux d'intérêt court terme qui est publié quotidiennement par la British Bankers Association (BBA). Il est calculé à partir des soumissions de taux d'intérêts offerts pour des opérations de prêts et emprunts en blanc entre banques de premier ordre, et cela pour 10 devises et 15 échéances différentes. Il sert de référence pour un grand nombre d'instruments et de transactions de taux.
l'ensemble de la gamme d'indices Libor est calculé par Thomson Reuters, et publié tous les jours ouvrés à 11h du matin, par la British Bankers Association (BBA). Les données pour le calcul des indices sont fournies par des panels de banques, dont la composition varie d'une devise à l'autre. Thomson Reuters en détermine la moyenne, après élimination des quartiles supérieur et inférieur.
Les taux soumis par les banques du panel ne correspondant pas nécessairement à des opérations réellement effectuées. Chaque banque répond en fait à la question, à quel taux elle serait prète à prêter un montant de taille raisonnable à une autre banque de premier ordre, pour chacune des échéances et dans la devise en question.
Devises Les devises, pour lesquelles les Libor sont publiés par BBA, sont :
  • Le Dollar américain (USD)
  • Le Dollar canadien (CAD)
  • L'Euro (EUR)
  • Le Yen japonais (JPY)
  • Le Dollar australien (AUD)
  • La Couronne danoise (DKK)
  • Le Dollar neozélandais (NZD)
  • La Couronne suédoise (SEK)
  • La Livre sterling (GBP)
A noter que, pour toutes les devises sauf le GBP, la convention de base appliquée est Act/360, sauf pour le GBP qui est calculé en Act/365, selon la convention utilisé sur le marché monétaire britannique. Pour l'euro, les LIBOR sont calculé selon les deux conventions.
Echéances
Les 15 échéances calculées sont:
  • Au jour le jour (Overnight ou O/N)
  • 1 semaine
  • 2 semaines
  • 1 mois
  • 2 mois
  • ...
  • 11 mois
  • 12 mois
Les LIBOR sont publiés en valeur j+2, avec une précision de 5 décimales.

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